最終更新日 2012年9月29日

時系列の分解と合成

説明

株価を予測するため、時系列を成分で分解してから合成して時系列をモデル化します
 分解過程(左側の縦列):株価の時系列をトレンド成分と季節成分を除去した後ARMAモデルでモデル化します
 合成過程(右側の縦列):トレンド成分と季節成分を合成した時系列にARMAモデルを合成します。


トレンド成分とトレンド除いた時系列と分解

赤:株価の250日間の時系列
緑:トレンド成分
青:トレンド成分を除いた時系列

トレンド除いた時系列の季節成分との分解

赤:トレンド除いた時系列
緑:季節成分
青:季節成分を除いた時系列

季節成分を除いた時系列をARMAモデル化

トレンド成分と季節成分の合成

ARMAモデルの合成

計算結果では、250日から350日間を予測している



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