最終更新日 2012年9月29日
カルマン・フィルター
株価の時系列 Ｙt が観測されています。
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株価 は下図のモデルで生成されているとします。
前回の Ｘt-1 が変化して Ｘt になり、観測器でＹtが観測されているとします。 Ｘt はトレンド項と定常波(ARモデル)で刻々変化するとします。(System Model） Ｘt には雑音が入り、観測器には誤差が入るとします。（Observe Model） カルマン・フィルターはSystemとObserve Modelの誤差が最小なる様に Ｘt を解きます。 |
カルマン・フィルターで最後の５日間を予測
200日の株価をカルマンフィルターでモデル化して、最後の5日間を予測した実績との比較です。
