最終更新日 2012年9月29日
時系列の分解と合成
説明
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株価を予測するため、時系列を成分で分解してから合成して時系列をモデル化します 分解過程(左側の縦列)：株価の時系列をトレンド成分と季節成分を除去した後ARMAモデルでモデル化します 合成過程(右側の縦列)：トレンド成分と季節成分を合成した時系列にARMAモデルを合成します。 |
トレンド成分とトレンド除いた時系列と分解
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トレンド除いた時系列の季節成分との分解 |
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季節成分を除いた時系列をARMAモデル化 |
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トレンド成分と季節成分の合成 |
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ARMAモデルの合成 |
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↓計算結果では、250日から350日間を予測している |
